Nos professeurs et chercheurs offrent une large expertise dans des domaines de pointe. Leurs recherches portent sur des sujets très variés donnés dans la liste ci-dessous.
Pour la liste complète de nos experts, consultez le répertoire du Département
Axes
Augustyniak, Maciej
Professeur agrégé
- Chaînes de Markov
- Finance mathématique
- Gestion de risques
- Méthodes de Monte Carlo
- Modélisation statistique
- Sélection de modèles
- Séries chronologiques
- Statistique computationnelle
Je suis chercheur en actuariat et en gestion quantitative des risques. Ma recherche vise à développer de nouveaux modèles et méthodes pour quantifier et gérer des risques à long terme survenant dans des applications actuarielles et financières. Ce programme de recherche fait appel à des expertises multidisciplinaires et j'ai donc des intérêts de recherche dans différentes disciplines.
- Économétrie et statistique computationnelle: Je cherche à proposer des apports méthodologiques et en modélisation dans la classe des processus à chaîne de Markov cachée appliqués aux séries temporelles financières.
Mots clés en anglais: hidden Markov models, regime-switching models, GARCH models, state space models, filtering techniques, particle filters, Kalman filter, EM algorithm
- Finance quantitative: Mon objectif est d'étudier et de développer des techniques permettant une gestion plus efficace des risques financiers à long terme.
Mots clés en anglais: quadratic hedging, variance-optimal hedging, mean-variance hedging, local risk-minimization, dynamic programming
- Actuariat: Je vise à analyser et à améliorer l'efficacité des stratégies de couverture utilisées dans le contexte de produits financiers vendus avec des garanties d'investissement, appelés fonds distincts.
Mots clés en anglais: risk management, dynamic hedging, variable annuities, equity-linked life insurance, segregated funds, model risk, lapse risk, stochastic volatility, stochastic interest rates
D'autre part, j'ai aussi pour objectif d'établir des collaborations de recherche avec l'industrie et les associations professionnelles d'actuaires. Par exemple, j'ai participé à des projets de recherche collaborative en partenariat avec l'Autorité des marchés financiers, avec la Banque Nationale du Canada, avec PwC Canada et avec la Society of Actuaries.
Chers étudiants, vous êtes les bienvenus de me contacter pour entreprendre des études supérieures sous ma supervision. Je peux vous encadrer dans le cadre d'un mémoire de recherche ou d'une thèse. Alternativement, vous pouvez participer à un de mes projets de recherche collaborative avec l'industrie.
Doray, Louis
Professeur titulaire
Expert in data science, Professor Doray has developed and used advanced analytics methods to solve problems for the insurance and financial industries. An Associate member of the Society of Actuaries (ASA), he has acted as a consultant for banks, actuarial organizations and insurance companies on many predictive analytics projects, for example:
-- projection of mortality rates
-- survival to advanced ages
-- prediction of IBNR reserves
-- modeling of duration of disability with covariates
-- calculation of VAR for various statistical distributions
-- inference for daily logarithmic returns of a stock.
Prof. Doray's research has been funded by many funding agencies: NSERC, FQRNT, SOA, Mitacs; he has been invited to present his work in numerous International Conferences and foreign universities.
Articles choisis - Selected Publications
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Morales, Manuel
Professeur agrégé
- Finance mathématique
- Mathématiques des assurances
- Processus de Lévy
- Processus stochastiques appliqués
- Théorie de la ruine
Mes intérêts actuels de recherche se rattachent aux domaines des mathématiques financières et actuarielles. Ils se concentrent surtout sur l'étude et l'application de la théorie de processus stochastiques. En particulier, les processus de Lévy et d'autres processus à sauts ainsi que leurs applications en finance et en actuariat; la théorie de la crédibilité; les mesures du risque, la théorie de l'arbitrage et la théorie de ruine se trouvent parmi mes intérêts les plus récents.
Quant à l'enseignement, dans le passé j'ai enseigné des cours en théorie de l'intérêt et sur les distributions de pertes dans des programmes professionnels en actuariat. J'enseigne aussi un cours avancé en théorie de l'arbitrage.