Morales, Manuel

- Associate Professor
-
Faculty of Arts and Science - Department of Mathematics and Statistics
André-Aisenstadt Office 4215
Courriels
Affiliations
- Membre Centre de recherches mathématiques
- Membre CRM Centre de recherches mathématiques
- Membre Institut de valorisation des données
- Membre IVADO Institut de valorisation des données
Courses
- ACT3282 H - Laboratoire de mathématiques financières
- ACT3251 H - Théorie du risque
Research area
Student supervision Expand all Collapse all
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Research projects Expand all Collapse all
Développement durable du secteur des investissements - le rôle des solutions innovatrices propulsées par lintelligence artificielle et la science des données FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT) / 2024 - 2028
Attention RCTGAN MITACS Inc. / 2024 - 2025
Deep Semi-supervised Fraud Detection in Derivatives Market MITACS Inc. / 2024 - 2024
INNOV Phase I: Leverage artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2023 - 2025
Fraud Detection in Derivatives Market using Generative Adversarial Networks MITACS Inc. / 2023 - 2024
INNOV Phase I: Leverage artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2023 - 2024
Exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) MITACS Inc. / 2023 - 2023
Fraud Detection in Derivatives Market using Generative Adversarial Networks MITACS Inc. / 2023 - 2023
Mesure d'un score de maturité basé sur le Transition Pathway Initiatives (TPI) Clearsum / 2023 - 2023
Centre de recherches mathématiques (CRM) FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT) / 2022 - 2029
Leverage artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data and assess the quality of ESG reports SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à lintention des établissements / 2022 - 2024
Machine Learning and AI for the Global Futures Markets MITACS Inc. / 2022 - 2024
Usages et valeur des données non traditionnelles en science actuarielle Fondation de l'UQAM / 2022 - 2024
Fraud Detection in Derivatives Market using Graph Neural Network (GNN) MITACS Inc. / 2022 - 2023
Leveraging artificial intelligence to improve Environmental, Social, and Governance (ESG) data and assess the quality of ESG reports CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2022 - 2023
Machine Learning and AI for the Global Futures Markets MITACS Inc. / 2022 - 2023
Machine Learning and AI for the Global Futures Markets MITACS Inc. / 2022 - 2022
Usages et valeur des données non traditionnelles en science actuarielle Fondation de l'UQAM / 2022 - 2022
Réseaux Mathematics for public health (MfPH)_Project 3_Risk Evaluation and Early Detection of Emerging Infectious Disease Outbreaks in Canada CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2021 - 2024
Réseaux Mathematics for public health (MfPH)_Project 3_Risk Evaluation and Early Detection of Emerging Infectious Disease Outbreaks in Canada CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2021 - 2023
Anomaly detection to identify insider threats in the banks and companies MITACS Inc. / 2021 - 2022
Development of Machine Learning Methods to Improve ESG Scores and Responsible Investment Decisions MITACS Inc. / 2021 - 2022
Fraud Detection in Derivatives Market using Deep Unsupervised Anomaly Detection and NLP MITACS Inc. / 2021 - 2022
Anomaly detection to identify insider threats in the banks and companies MITACS Inc. / 2021 - 2021
Anonymisation et désensibilisation de données MITACS Inc. / 2021 - 2021
Futures First Algorithmic Derivatives Trading MITACS Inc. / 2021 - 2021
Statistical Arbitrage of Internationally Interlisted Stocks SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à lintention des établissements / 2020 - 2024
Deep Unsupervised Anomaly Detection in Options Markets MITACS Inc. / 2020 - 2021
Supplément COVID-19 CRSNG_Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2020 - 2021
Apogée Canada fonds d'excellence en recherche // Programme de démarrage de projets de recherche collaborative Holt Accelerator SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à lintention des établissements / 2020 - 2020
Axionable_Prog de démarrage de projets de rech collaborative avec les membres insustriels d'IVADO_PROJET DE DÉTECTION DE TRANSACTIONS ANORMALES DANS LE MARCHÉ DES OPTIONS Axionable Canada inc. / 2020 - 2020
Programme de démarrage de projet de recherche collaborative d'Axionable SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à lintention des établissements / 2020 - 2020
Conception danalytique avancée à la Banque Nationale (BNC) / Stagiaire(s) : Megan Cao, Amirreza Mafi, Marzieh Mehdizadeh, Mohamed Abdelsalam, Farnaz Arezi MITACS Inc. / 2019 - 2019
Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2018 - 2025
NSERC CREATE Program on Machine Learning in Quantitative Finance and Business Analytics CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2018 - 2025
Beyond the Ruin Problem: Novel applications of Insurance Risk Models CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2018 - 2024
Apogée Canada fonds d'excellence en recherche / Compte pour le paiement des salaires de Gabriel Yergeau SPIIE/Secrétariat des programmes interorganismes à lintention des établissements / 2018 - 2020
Investment Portfolio Design and Optimal Execution of Automated Trading Strategies : An Exploratory Research Program. MITACS Inc. / 2018 - 2019
Machine Learning Strategies in the Physical North American Power Markets / Stagiaire(s) : Marie-Ève Malette MITACS Inc. / 2018 - 2019
Modeling regime changes to improve portfolio diversification and performance MITACS Inc. / 2018 - 2019
Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning Banque nationale du Canada / 2018 - 2018
Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché / 2017 - 2019
Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: Une approche via un simulateur du marché. / 2017 - 2019
Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning. PROMPT / 2017 - 2019
Méthodes de prévision non-parametriques dans la modélisation des prix d'électricité et leurs applications au design des portefeuilles optimaux des contrats "day-ahead" / 2017 - 2018
Méthodes de prévision non-paramétriques dans la modélisation des prix délectricité et leurs applications au dseign des portefeuilles optimaux des contracts day-ahead» PROMPT / 2017 - 2018
Automated Transaction Classification Using Machine Learning Algorithm. MITACS Inc. / 2017 - 2017
Exploring Optimal Trading Rules in a High-Frequency Portfolio MITACS Inc. / 2017 - 2017
Implementing Factor Models in Investment Management. / 2017 - 2017
Conception et implémentation d'un modèle d'évaluation pour les prix des contrats à terme dans les marchés d'électricité CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2016 - 2016
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM) FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT) / 2015 - 2023
Évaluation de la performance et l'impact de marché d'une stratégie "market making" à haute fréquence avec un simulateur de bourse. CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2015 - 2017
Conception d'un modèle de simulateur de bourse et son application dans le ''trading'' algorithmique: le défi de la réplication de la microstructure des marchés à haute fréquence CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2015 - 2016
Développement d'approches statistiques pour l'analyse de portefeuilles d'investissements alternatifs. MITACS Inc. / 2015 - 2015
(BOURSE OLIVIER LECOMPTE) ETUDE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE DES MODELES NON-GAUSSIEN DANS L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES Innovation, Sciences et Développement économique Canada / 2014 - 2014
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VIABLE REGIME-SWITCHING MODEL FOR ASSET PRICES WITH A VIEW TOWARDS PORTFOLIO MANAGEMENT CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2014 - 2014
DESIGNING TAILOR-MADE RISK MEASURES FOR INSURANCE AND FINANCIAL APPLICATIONS CRSNG/Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) / 2013 - 2019
CENTRE DE RECHERCHES MATHEMATIQUES (CRM) FRQNT/Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FQRNT) / 2008 - 2016
SOME ASPECTS OF THE INTERPLAY BETWEEN INSURANCE AND FINANCIAL RISKS / 2008 - 2012
Selected publications Expand all Collapse all
Computing the finite-time expected discounted penalty function for a family of Lévy risk processes
Lévy systems and the time value of ruin for Markov additive processes
Risk measures on the space of infinite sequences
On a generalization of the Gerber-Shiu function to path-dependent penalties
Fourier inversion formulas in option pricing and insurance
Random dynamics and finance: constructing implied binomial trees from a predetermined stationary density
On the expected discounted penalty function for a perturbed risk process driven by a subordinator
On the expected discounted penalty function for Lévy risk processes
Risk theory with the generalized inverse Gaussian Lévy process
On a surplus process under a periodic environment: a simulation approach
On an approximation for the surplus process using extreme value theory: applications in ruin theory and reinsurance pricing
A risk model driven by Lévy processes