2017-06 |
Extensions supersymétriques des équations structurelles des supervariétés plongées dans des superespaces |
Bertrand, Sébastien |
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2019-09 |
Extension de l'homomorphisme de Calabi aux cobordismes lagrangiens |
Mailhot, Pierre-Alexandre |
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2022-08 |
Exploratory and predictive methods for multivariate time series data analysis in healthcare |
Aumon, Adrien Andréas |
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2004 |
Existence et multiplicité de solutions de systèmes d'équations et de systèmes d'inclusions différentielles avec opérateurs maximaux monotones |
Montoki, Emmanuel |
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2014-09 |
Exact Lagrangian cobordism and pseudo-isotopy |
Suárez López, Lara Simone |
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2020-07 |
Evolution of cooperation in evolutionary games with the opting-out strategy and under random environmental noise |
Li, Cong |
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2013-03 |
Estimation utilisant les polynômes de Bernstein |
Tchouake Tchuiguep, Hervé |
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2016-12 |
Estimation simplifiée de la variance pour des plans complexes |
Lefebvre, Isabelle |
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2011-08 |
Estimation simplifiée de la variance dans le cas de l'échantillonnage à deux phases |
Béliveau, Audrey |
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2018-09 |
Estimation robuste en population finie |
Seydi, Aliou |
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2007 |
Estimation non-paramétrique de la fonction de répartition et de la densité |
Haddou, Mohammed |
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2007 |
Estimation non paramétrique bayésienne de courbes de croissance |
Ubartas, Cindy |
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2019-08 |
Estimation multi-robuste efficace en présence de données influentes |
Michal, Victoire |
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2004 |
Estimation linéaire pour un modèle de régression ARCH |
Ursu, Eugen |
Doray, Louis G.|Luong, Andrew |
2007 |
Estimation et validation de modèles non-linéaires multivariés dans l'analyse des séries chronologiques |
Chabot-Hallé, Dominique |
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2019-03 |
Estimation efficace en présence de non-réponse dans les enquêtes |
Gao, Yimeng |
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1999 |
Estimation du nombre de segments vides dans le modèle de Nadeau et Taylor sur les segments chromosomiques conservés |
Parent, Marie-Noëlle |
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2013-12 |
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat |
Augustyniak, Maciej |
Morales, Manuel|Boudreault, Mathieu |
2018-01 |
Estimation des modèles à volatilité stochastique par l'entremise du modèle à chaîne de Markov cachée |
Hounkpe, Jean |
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2017-08 |
Estimation de paramètres en exploitant les aspects calculatoires et numériques |
Kadje Kenmogne, Romain |
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