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/ Département de mathématiques et de statistique

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Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
2018-09 Sur le h-principe pour les immersions coisotropes et les classes caractéristiques associées
2023-07 Sur les algèbres d'endomorphismes du produit tensoriel de Uq(sl2)-modules en q racine de l'unité
2008 Sur les comportements locaux de polynômes et polynômes trigonométriques
2019-08 Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions
2015-02 Sur les prolongements de sous-copules
2018-10 Sur les solutions d'équations différentielles de Stieltjes du premier et du deuxième ordre
2016-09 Sur les tests de type diagnostic dans la validation des hypothèses de bruit blanc et de non corrélation
2015-12 Sur les tests lisses d'ajustement dans le context des series chronologiques
2015-01 Sur un modèle d'érythropoïèse comportant un taux de mortalité dynamique
2012-05 Sur un système de deux oscillateurs FitzHugh-Nagumo couplés
2015-04 Sur une classe de structures kählériennes généralisées toriques
1997 Sur une généralisation des nombres complexes : les tétranombres
2010-01 Surfaces de Riemann compactes et formule de trace d'Eichler
2005 Symétries, supersymétries et solutions des équations de la mécanique des fluides
2000 Systèmes de Hitchin généralisés et variétés symplectiques
2003 Systèmes intégrables et superintégrables classiques et quantiques avec champ magnétique
1999 Systèmes quadratiques intégrables avec point de selle
2014-04 Temps de Branchement du Mouvement Brownien Branchant Inhomogène
2016-09 Test d'adéquation à la loi de Poisson bivariée au moyen de la fonction caractéristique
2003 Tests d'adéquation en séries chronologiques
1998 Tests d'ajustement fondés sur des simulations
1998 Tests d'ajustement pour la distribution Gaussienne Inverse
2019-09 Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
2004 Tests d'indépendance de deux séries chronologiques stationnaires univariées
2001 Tests d'indépendance de deux séries multivariées autorégressives d'ordre infini
2002-12 Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA
2005 Tests d'indépendance en séries chronologiques utilisant la densité spectrale paramétrique
1997 Tests de non correlation de deux séries chronologiques multivariées non stationnaires
2016-11 Tests de permutation d'indépendance en analyse multivariée
2015-05 Tests pour la dépendance entre les sections dans un modèle de Poisson
Nombre de résultats : 508