Bilodeau, Martin

- Professeur titulaire
-
Faculté des arts et des sciences - Département de mathématiques et de statistique
André-Aisenstadt Local 4229
Courriels
Cours donnés
- STT6410 H - Analyse de la variance
- STT2305 H - Analyse multivariée appliquée
Expertise
Mon domaine de recherche porte sur l'analyse statistique multidimensionnelle. Je m'intéresse aux méthodes d'estimation et aux tests d'hypothèses dans des contextes paramétriques, semi-paramétriques ou non-paramétriques. Les tests d'indépendance entre variables quantitatives ou catégorielles m'intéressent, de même que la régression PLS non-paramétrique et les méthodes dites du LASSO appliquées à la génomique.
Encadrement Tout déplier Tout replier
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Publications choisies Tout déplier Tout replier
Graphical lassos for meta-elliptical distributions
Fitting bivariate losses with phase-type distributions
Multiscale codependence analysis: an integrated approach to analyse relationships accross scales
A-dependence statistics for mutual and serial independence of categorical variables
Nonparametric tests of independence between random vectors
A multivariate empirical characteristic function test of independence with normal marginals
Discussion: Tail conditional expectations for elliptical distributions
Principal component analysis from multivariate familial correlation matrix
Asymptotic distribution of the largest eigenvalue
Discussion: Robust estimation of the tail index of a Pareto distribution
``Robust and efficient estimation of the tail index of a single-parameter Pareto distribution'', Vytaras Brazauskas and Robert Serfling, October 2000
Multivariate Flattening for better Predictions
Robust estimation of the SUR Model
Theory of multivariate statistics
Estimating a multivariate treatment effect under a biased allocation rule
Some remarks on U(p;m,n) distributions
Minimax estimators of the mean vector in normal mixed linear models
LBI Tests of independence in bivariate exponential distributions
Fourier smoother and generalized additive model
Estimation of the eigenvalues of $\Sigma_1\Sigma_2^{-1}$
Fourier smoother and additive models
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On the monotone regression dependence for archimedian bivariate uniform
Stein estimation under elliptical distributions
Minimax estimators in the normal MANOVA model
Estimation of the MSE matrix of the Stein estimator
On the simultaneous estimation of scale-parameters
Sur une représentation explicite des solutions optimales d'un programme linéaire