MAT6703 Hiver 21
MAT6703
Calcul stochastique
Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d’Itô, équations différentielles stochastiques, théorèmes de représentation, théorème de Girsanov. Formule de Black et Scholes.
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Campus
Montréal
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Trimestres
Hiver 2025
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Crédits
4.0
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Période
Horaire de jour