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/ Département de mathématiques et de statistique

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MAT6703

Calcul stochastique

Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d’Itô, équations différentielles stochastiques, théorèmes de représentation, théorème de Girsanov. Formule de Black et Scholes.

  • Campus

    Montréal

  • Trimestres

    Hiver 2025

  • Crédits

    4.0

  • Période

    Horaire de jour

Ce cours est offert dans ces programmes d'études
Maîtrise
Mathématiques 2-190-1-0
45 crédits
Temps plein , Demi-temps
Doctorat
Mathématiques 3-190-1-0
90 crédits
Temps plein , Demi-temps
Hiver 2025

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
Mercredi, Vendredi De 13 h 00 à 14 h 59 Du 08/01/2025 au 28/02/2025
Mercredi, Vendredi De 13 h 00 à 14 h 59 Du 10/03/2025 au 30/04/2025