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Candidat |
Hassan Omidi-Firouzi |
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Grade postulé |
Ph.D. |
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Programme |
Mathématiques |
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Option |
mathématiques appliquées |
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Département/Faculté/École |
Département de mathématiques et de statistique Arts et sciences |
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Sujet |
On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes |
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Jury |
Directeur |
Morales, Manuel |
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Codirecteur |
MAILHOT, MELINA |
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Membre du jury |
Léveillé, Ghislain |
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Examinateur externe |
Trufin, Julien |
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Président |
Avanzi, Benjamin |
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Représentant du doyen |
Jean-Yves Potvin |
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Date |
jeudi 11 décembre 2014 |
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Heure |
13H |
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Endroit |
5340 Pavilonn André -Aisenstadt |
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RÉSUMÉ : J’ai fait mon baccalauréat en mathématiques pures à l’Université Lorestan en Iran de 2003 à 2007. J’ai fait ma maîtrise en mathématiques appliquées de 2007 à 2009 à l'Université de Technologie Sharif, Téhéran où j’ai travaillé sur l'analyse stochastique qui est la pierre angulaire de mes activités de recherche de doctorat. Je suis déménagé au Canada pour entreprendre mon doctorat en mathématiques financières à l'Université de Montréal en 2010. Cette thèse est constituée de trois contributions portant principalement sur :
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