Neyman (1937) a proposé un test d’adéquation à la loi uniforme qui a été généralisé à une densité quelconque par Rayner et Best (1989). Ducharme et Lafaye de Micheaux (2004) ont combinés cette approche à la procédure de sélection de modèle de Ledwina (1994), pour construire un test de normalité pour les erreurs d’un modèle ARMA avec moyenne connue. Nous généralisons les résultats de Ducharme et Lafaye de Micheaux lorsque la moyenne est  inconnue. Les simulations montrent que notre test conserve son niveau et possède en général une meilleure puissance que les tests existants. Une application aux données réelles est fournie.