Depuis longtemps les modèles de type phase sont beaucoup utilisés dans plusieurs domaines scientifiques pour décrire des systèmes qui peuvent être caractérisés par différents états. Les modelés sont bien connus en théorie des files d'attentes (Neuts [1981]), en économie (Norberg [2003]) et en assurances (Jones [1994]).
Dans mon travail, je me focalise sur différentes applications des modèles de type phase en assurance, afin de montrer leurs avantages. En 2007, Lin et Liu ont introduit un modèle markovien pour décrire le processus de vieillissement de l'organisme humain. La durée de vie d'un individu suit une loi de type phase et les états de ce modèle représentent des états de santé. Le fait que le modèle prévoit la connexion entre les états de santé et l'âge de l'individu le rend très utile en assurance et, particulièrement, ouvre de nouvelles perspectives en assurance dans le domaine de la santé.
Dans cet exposé, je vais me concentrer sur l'application en assurance "santé", où on utilise le modèle de Lin et Liu pour calculer la distribution de la valeur actualisée des futurs coûts de santé. On développe des algorithmes récursifs qui permettent d'évaluer la distribution au cours d'une période courte, en utilisant des modelés fluides en temps continu, et au cours de la durée de vie de l'individu, en construisant deux modèles en temps discret. Les deux modèles en temps discret conrrespondent à des hypothèses différentes qu'on fait pour les coûts dans le premier modèle, on suppose que les coûts de santé sont indépendants et identiquement distribués et ne dépendent pas du vieillissement de l'individu; dans le deuxième modèle, on suppose que les coûts dépendent de son état de santé.
Je compte également présenter mes futures directions de recherche concernant les applications en assurance dans le domaine de la santé et autres questions actuarielles.


Date ;Jeudi le 17 janvier 2013
Heure :11h00
Lieu: Pavillon André-Aisenstadt
Salle: 6214
Conférencière : MARIA GOVORUN