Dans le modèle d'assurance classique d'Arrow, Borch, et Raviv, il est bien connu que le contrat d'assurance optimal est un déductible. Toutefois, dans le modèle classique, l'assureur et l'assuré attribuent la même distribution à la variable aléatoire representant la perte. Dans ce sens, les croyances sont homogènes. Nous étendons le modèle classique au cas où les croyances subjectives sont hétérogènes. Nous montrons que si les croyances satisfont une propriété que nous appelons "vigilance", alors il existe un contrat d'assurance optimal qui est une fonction croissante de la perte. Nous caractérisons complètement l'ensemble de tous les contrats optimaux et nous montrons que le résultat classique d'Arrow peut être obtenu comme un cas particulier de nos résultats.

Date : Mardi le 15 janvier 2013
Heure : 11h00
Lieu : Pavillon André-Aisenstadt
Salle : 6214
Conférencier : MARIO GHOSSOUB