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Soutenance de thèse de doctorat - Hassan Omidi-Firouzi - 5340 Pav. André-Aisenstadt - 11 déc à 13h

 

Candidat

Hassan Omidi-Firouzi

Grade postulé

Ph.D.

Programme

Mathématiques

Option

mathématiques appliquées

Département/Faculté/École

Département de mathématiques et de statistique

Arts et sciences

Sujet

On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes

Jury

Directeur

Morales, Manuel

 

Codirecteur

MAILHOT, MELINA

 

Membre du jury

Léveillé, Ghislain

 

Examinateur externe

Trufin, Julien

 

Président

Avanzi, Benjamin

 

Représentant du doyen

Jean-Yves Potvin

Date

jeudi 11 décembre 2014

 

Heure

13H

 

Endroit

5340 Pavilonn André -Aisenstadt

RÉSUMÉ :

J’ai fait mon baccalauréat en mathématiques pures à l’Université Lorestan en Iran de 2003 à 2007.

J’ai fait ma maîtrise en mathématiques appliquées de 2007 à 2009 à l'Université de Technologie Sharif, Téhéran où j’ai travaillé sur l'analyse stochastique qui est la pierre angulaire de mes activités de recherche de doctorat.

Je suis déménagé au Canada pour entreprendre mon doctorat en mathématiques financières à l'Université de Montréal en 2010. 

Cette thèse est constituée de trois contributions portant principalement sur :

  • théorie de la mesure de risques,
  • le problème de l’allocation du capital
  • la théorie des fluctuations.