Passer au contenu

/ Département de mathématiques et de statistique

Rechercher

Conférence de Yang Lu, candidat au poste de professeur en mathématiques financières, 28 nov. 10h30

 

Le candidat pour le poste de professeur en mathématiques financières, Yang Lu, présentera une conférence le jeudi 28 novembre à 10h30  dans la salle 5340  (salle du CRM).

 Une pause-café aura lieu dans la salle 5166 (salle des comités) à 14h00,  dans le but d’échanger et de mieux connaître le candidat.

Conférencier

Yang Lu

 

Université Paris 13

France

 

 

Processus affines non causaux avec applications aux valorisations de produits dérivés

Les modèles à facteur affine jouent un rôle très important en finance, du fait des expressions analytiques qu’ils fournissent pour la structure par termes des prix des produits dérivés.

Dans cet exposé nous introduisons une nouvelle classe de modèles à facteur affine non causal, dans lequel les facteurs sont des processus affines, mais écrits dans le temps inverse. Nous expliquons pourquoi ces modèles sont particulièrement adaptés pour la valorisation en présence de bulles spéculatives. Nous montrons que ces modèles admettent également des formules quasi analytiques pour le prix des produits dérivés. L’approche sera illustré sur des examples de obligations zéros-coupon et des options call européennes.

 

Date : Jeudi le 28 novembre 2019

Heure : 10h30 à 11h30

Lieu : Pavillon André-Aisenstadt

Salle : 5340