Passer au contenu

/ Département de mathématiques et de statistique

Je donne

Rechercher

Thèses et mémoires

Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
1989 Trois problèmes d'approximation qualitative
1995 Traitement des valeurs manquantes d'une série chronologique dans le contexte de prédiction d'un temps de parcours
2002 Tourbillons ponctuels dans un fluide parfait de dimension 2
2024-05 Topologie symplectique qualitative et quantitative des fibrés cotangents
2018-08 Three-Dimensional Model of the Release and Diffusion of Paclitaxel in the Stent-Polymer-Wall-Lumen System of a Blood Vessel
2015-01 The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance
2012-08 The distribution of k-tuples of reduced residues
1996 Théorie du potentiel et approximation complexe
1999 Théorie des points critiques pour une fonctionnelle multivoque invariante
1990 Théorie de points fixes, perturbations et itérations
2010-02 Théorèmes de point fixe et principe variationnel d'Ekeland
2009-10 Théorèmes d'existence pour des systèmes d'équations différentielles et d'équations aux échelles de temps
2023-12 Théorèmes d'existence pour des équations différentielles de Stieltjes à l'aide des g-régions-solutions
2015-08 Théorème de Pleijel pour l'oscillateur harmonique quantique
2005 Théorème de Kunneth en homologie de Morse
2016-09 Théorème Central Limite pour les marches aléatoires biaisées sur les arbres de Galton-Watson avec feuilles
2015-05 Tests pour la dépendance entre les sections dans un modèle de Poisson
1997 Tests de signe et de rangs affines-invariants bivariés pour K (1) échantillons et pour la régression linéaire
2016-11 Tests de permutation d'indépendance en analyse multivariée
1997 Tests de non correlation de deux séries chronologiques multivariées non stationnaires
2005 Tests d'indépendance en séries chronologiques utilisant la densité spectrale paramétrique
2002-12 Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA
2001 Tests d'indépendance de deux séries multivariées autorégressives d'ordre infini
2004 Tests d'indépendance de deux séries chronologiques stationnaires univariées
2019-09 Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
1990 Tests d'ajustement pour une loi exponentielle
1994 Tests d'ajustement pour la loi de Pareto
1998 Tests d'ajustement pour la distribution Gaussienne Inverse
1998 Tests d'ajustement fondés sur des simulations
2003 Tests d'adéquation en séries chronologiques