| 2024-05 |
Topologie symplectique qualitative et quantitative des fibrés cotangents |
Bro?i?, Filip |
Cornea, Octavian|Shelukhin, Egor |
| 2018-08 |
Three-Dimensional Model of the Release and Diffusion of Paclitaxel in the Stent-Polymer-Wall-Lumen System of a Blood Vessel |
Lamontagne, Steven |
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| 2015-01 |
The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance |
Zhang, Chuan Chuan |
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| 2012-08 |
The distribution of k-tuples of reduced residues |
Aryan, Farzad |
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| 1999 |
Théorie des points critiques pour une fonctionnelle multivoque invariante |
Beauchemin, Nicolas |
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| 2010-02 |
Théorèmes de point fixe et principe variationnel d'Ekeland |
Dazé, Caroline |
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| 2009-10 |
Théorèmes d'existence pour des systèmes d'équations différentielles et d'équations aux échelles de temps |
Gilbert, Hugues |
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| 2023-12 |
Théorèmes d'existence pour des équations différentielles de Stieltjes à l'aide des g-régions-solutions |
Mayrand, Julien |
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| 2015-08 |
Théorème de Pleijel pour l'oscillateur harmonique quantique |
Charron, Philippe |
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| 2005 |
Théorème de Kunneth en homologie de Morse |
Frankland, Martin |
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| 2016-09 |
Théorème Central Limite pour les marches aléatoires biaisées sur les arbres de Galton-Watson avec feuilles |
Rakotobe, Joss |
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| 2015-05 |
Tests pour la dépendance entre les sections dans un modèle de Poisson |
Roussel, Arnaud |
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| 2016-11 |
Tests de permutation d'indépendance en analyse multivariée |
Guetsop Nangue, Aurélien |
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| 1997 |
Tests de non correlation de deux séries chronologiques multivariées non stationnaires |
Cédras, Lyne |
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| 2005 |
Tests d'indépendance en séries chronologiques utilisant la densité spectrale paramétrique |
Boujamaa, Merzouki |
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| 2002-12 |
Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA |
Lafaye de Micheaux, Pierre |
Bilodeau, Martin|Ducharme, Gilles |
| 2001 |
Tests d'indépendance de deux séries multivariées autorégressives d'ordre infini |
Bouhaddioui, Chafik |
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| 2004 |
Tests d'indépendance de deux séries chronologiques stationnaires univariées |
Nedjar, Hacène |
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| 2019-09 |
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
Liou, Chu Pheuil |
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| 1998 |
Tests d'ajustement pour la distribution Gaussienne Inverse |
Dahman, Patrick |
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