Passer au contenu

/ Département de mathématiques et de statistique

Je donne

Rechercher

Thèses et mémoires

Pour une recherche détaillée

Visiter Papyrus

Pour une recherche détaillée
 Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
2019-08 Efficacité des distributions instrumentales en équilibre dans un algorithme de type Metropolis-Hastings
2002 Enlacement homologique relatif
2019-12 Estimateur bootstrap de la variance d'un estimateur de quantile en contexte de population finie
2000 Estimateurs d'Horvitz-Thompson robustes basés sur des modèles bayésiens
2004 Estimateurs de calage pour les quantiles
2000 Estimation équivariante de paramètres multivariés avec contraintes
1992 Estimation bayésienne d'une fonction avec contraintes
2021-07 Estimation bayésienne d'une fonction de Pickands par des splines cubiques
1994 Estimation bayésienne dans un modèle d'analyse de variance non-équilibré à un facteur avec effet aléatoire
1996 Estimation bayésienne de données directionnelles à l'aide de la densité normale enroulée
1995 Estimation bayésienne des paramètres d'un modèle contaminé
2008 Estimation bayésienne nonparamétrique de copules
1995 Estimation d'un faisceau de quantiles par des splines de régression
1991 Estimation de densité pour données groupées
2025-07 Estimation de l’effet causal d’une exposition cumulative sur une réponse continue dans les études enclines à la confusion et aux visites irrégulières
1990 Estimation de la moyenne multidimensionnelle avec contraintes
1992 Estimation de la probabilité d'erreur en analyse discriminante
1995 Estimation de la variance dans les sondages utilisant l'imputation hot deck
1999 Estimation de la variance dans les sondages utilisant l'imputation par le plus proche voisin
2014-07 Estimation de la variance en présence de données imputées pour des plans de sondage à grande entropie
1990 Estimation de paramètres d'une population finie en tenant compte de la non-réponse
2017-08 Estimation de paramètres en exploitant les aspects calculatoires et numériques
2018-01 Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
2013-12 Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
1999 Estimation du nombre de segments vides dans le modèle de Nadeau et Taylor sur les segments chromosomiques conservés
2019-03 Estimation efficace en présence de non-réponse dans les enquêtes
2007 Estimation et validation de modèles non-linéaires multivariés dans l'analyse des séries chronologiques
2004 Estimation linéaire pour un modèle de régression ARCH
2019-08 Estimation multi-robuste efficace en présence de données influentes
2007 Estimation non paramétrique bayésienne de courbes de croissance
Nombre de résultats : 769