Passer au contenu

/ Département de mathématiques et de statistique

Je donne

Rechercher

Thèses et mémoires

Pour une recherche détaillée

Visiter Papyrus

Pour une recherche détaillée
 Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
1993 Un test lisse pour la distribution de Langevin
1994 Estimation robuste du centre d'une distribution elliptique par des médianes multivariées
1994 Étude du comportement exact et asymptotique des paramètres estimés par la régression L1
1992 Quelques problèmes reliés au choix de la meilleure régression
1991 Sur la distribution de la statistique de Kolmogorov et son estimation par la méthode du bootstrap
1992 Sur les splines de régression à noeuds variables
1990 Sur l'analyse paramétrique et non paramétrique des courbes de croissance
1993 Sur quelques procédures de comparaisons multiples
1990 Application de la méthode du bootstrap ̀la régression linéaire multiple
1986 Intervalles de confiance pour le coefficient de corrélation [rô]
1994 Familles d'alternatives pour les tests d'ajustement en données directionnelles
2022-05 Modélisation des modèles autorégressifs vectoriels avec variables exogènes et sélection d’indices
2014-05 Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques
2019-08 Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions
2019-09 Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
2020-12 Développements théoriques et empiriques des tests lisses d'ajustement des modèles ARMA vectoriels
2010-12 Les tests de causalité en variance entre deux séries chronologiques multivariées
2009 Contributions dans l'analyse des modèles vectoriels de séries chronologiques saisonnières et périodiques
2011-06 Sur la validation des modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées
2004 Diagnostics robustes à des délais individuels en utilisant les estimateurs robustes RA-ARX
2004 Estimateurs de calage pour les quantiles
2005 Tests d'indépendance en séries chronologiques utilisant la densité spectrale paramétrique
2007 Prévisions robustes pour séries temporelles multivariées
2007 Estimation et validation de modèles non-linéaires multivariés dans l'analyse des séries chronologiques
2016-09 Sur les tests de type diagnostic dans la validation des hypothèses de bruit blanc et de non corrélation
2006 Sur l'étude de la transformation des tests portemanteaux pur séries chronologiques multivariées
2015-12 Sur les tests lisses d'ajustement dans le context des series chronologiques
1998 Tests d'ajustement fondés sur des simulations
2001 Probabilistic and analytic aspects of ruin theory
2002 Semimartingales et intégration stochastique
1995 Représentation des solutions et contrôle d'équations différentielles stochastiques
1995 Les caisses de retraite avec rendements aléatoires
1996 L'évaluation des options asiatiques
1995 Les produits en unités de compte
1997 Modélisation stochastique des caisses de retraite
2008 Évaluation du prix et de la variance de produits dérivés de taux d'intérêt dans un modèle de Vasiček
2009 Distributions d'auto-amorçage exactes ponctuelles des courbes ROC et des courbes de coûts
2011-12 Quelques théorèmes ergodiques pour des suites de fonctions
1991 Principe du Dual Maximal
2006 L'évaluation d'un produit dérivé : une apporche discrète
Nombre de résultats : 770