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/ Département de mathématiques et de statistique

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Sujets par mots-clés

Nos professeurs et chercheurs offrent une large expertise dans des domaines de pointe. Leurs recherches portent sur des sujets très variés donnés dans la liste ci-dessous.

Pour la liste complète de nos experts, consultez le répertoire du Département

Axes

Augustyniak, Maciej

Augustyniak, Maciej

Professeur agregé

Je suis chercheur en actuariat et en gestion quantitative des risques. Ma recherche vise à développer de nouveaux modèles et méthodes pour quantifier et gérer des risques à long terme survenant dans des applications actuarielles et financières. Ce programme de recherche fait appel à des expertises multidisciplinaires et j'ai donc des intérêts de recherche dans différentes disciplines.

  1. Économétrie et statistique computationnelle: Je cherche à proposer des apports méthodologiques et en modélisation dans la classe des processus à chaîne de Markov cachée appliqués aux séries temporelles financières.
    Mots clés en anglais: hidden Markov models, regime-switching models, GARCH models, state space models, filtering techniques, particle filters, Kalman filter, EM algorithm

  2. Finance quantitative: Mon objectif est d'étudier et de développer des techniques permettant une gestion plus efficace des risques financiers à long terme.
    Mots clés en anglais: quadratic hedging, variance-optimal hedging, mean-variance hedging, local risk-minimization, dynamic programming

  3. Actuariat: Je vise à analyser et à améliorer l'efficacité des stratégies de couverture utilisées dans le contexte de produits financiers vendus avec des garanties d'investissement, appelés fonds distincts.
    Mots clés en anglais: risk management, dynamic hedgingvariable annuities, equity-linked life insurancesegregated funds, model risk, lapse risk, stochastic volatility, stochastic interest rates

D'autre part, j'ai aussi pour objectif d'établir des collaborations de recherche avec l'industrie et les associations professionnelles d'actuaires. Par exemple, j'ai participé à des projets de recherche collaborative en partenariat avec l'Autorité des marchés financiers, avec la Banque Nationale du Canada, avec PwC Canada et avec la Society of Actuaries

Chers étudiants, vous êtes les bienvenus de me contacter pour entreprendre des études supérieures sous ma supervision. Je peux vous encadrer dans le cadre d'un mémoire de recherche ou d'une thèse. Alternativement, vous pouvez participer à un de mes projets de recherche collaborative avec l'industrie.

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Duchesne, Pierre

Duchesne, Pierre

Professeur titulaire

Mes intérêts de recherche sont en statistique appliquée, plus particulièrement en théorie de l'échantillonnage, en analyse des séries chronologiques et en analyse multivariée. Je suis intéressé par les applications de ces champs d'étude dans d'autres domaines comme l'économétrie et la nouvelle discipline qu'est l'économétrie financière.

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