Université de Montréal
Département de mathématiques et de statistique 
Louis G. Doray, Ph.D., A.S.A.
Professeur titulaire de mathématiques actuarielles


Recherche et direction d'étudiants
 
  • Coordonnées
  • Intérêts de recherche.
  • Citations et collaborateurs
  • Étudiants dirigés
  • Nouveaux docteurs (1st row: R. Momeya, I . Groparu-Cojaocaru, Z. Ben Salah)
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  • Enseignement 2016/17
     
  • ACT 2284: Mathématiques de l'assurance IARD
  • ACT 2251: Mathématiques de l'assurance-vie 2 (examens Intra, Final)
  • Nouvelles de l'actuariat
     
  • L'U de M, Centre de Recherche Exceptionnel en Actuariat (CRÉA)
  • L'actuariat à l'U de M
  • Enquête salariale 2015 en actuariat
  • L'actuariat, une des meilleures professions
  • The Best Jobs of 2015
  • Prix et bourses aux étudiants
  • Conférences d'actuariat du 1er cycle
  • Témoignage d'un diplômé en actuariat
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  • Organisations actuarielles
     
  • Society of Actuaries
  • Changes to SOA exams SOA FM and MFE in 2017
  • New ASA Curriculum - July 2018
  • Casualty Actuarial Society
  • Institut Canadien des Actuaires
  • Exigences et exemptions de l'ICA
  • International Actuarial Links
  • Conférences et Séminaires
     
  • Séminaire de mathématiques actuarielles et financières
  • Journée de mathématiques actuarielles et financières de Montréal (16 mai 2007)
    Programme and Abstracts
  • Actuarial Research Conference 2006
    Poster, Invitation, Hosts, Schedule, Programme, Abstracts, Participants, Report
  • Extreme Values, Copulas and Applications Day, 4 July 2005
    Programme and Abstracts



























  • Life insurance
  • Stat models
  • Intro to lifr ins
  • Soa info
  • ACT 2250: Mathématiques de l'assurance-vie 1 (examens Intra, Final)
  • STT 3260: Modèles de survie li>Atelier MITACS-IFM2 sur les développements récents en gestion des risques finananciers et d'assurance: Modèles stochastiques et statistiques, 2-3 juin 2008
  • L'actuariat à l'U de M http://www.dms.umontreal.ca/~doray/finance.html Je m'intéresse à la modélisation statistique en assurance, particulièrement aux modèles pour --­ le nombre de sinistres -- le montant d'un sinistre -- la survie aux âges avancés (modèles logistiques pour la force de mortalité) -- les accidents survenus mais non-signalés à un assureur. Souvent, les familles de lois discrètes ou les lois continues utilisées pour modéliser ces observations ne possèdent pas de fonction de probabilité ou de densité explicite. On doit alors utiliser dans le cas discret, la fonction génératrice des probabilités ou la relation de récurrence entre les probabilités successives et dans le cas continu, la fonction caractéristique ou les moments d'ordre fractionnaire. Pour ces divers modèles, je m'intéresse à l'inférence (estimation des paramètres et leurs propriétés, tests d'ajustement du modèle à des données et distribution asymptotique) et à l'introduction de variables explicatives dans le modèle