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Thèses et mémoires

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Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
2015-06 Invariant discretizations of partial differential equations
2013-08 Introduction à quelques aspects de quantification géométrique
2009 Introduction à la théorie de la viabilité
2014-02 Inférence topologique
2004 Inférence sur les autocorrélations de processus ARMA faibles
2015-12 Inférence robuste à la présence des valeurs aberrantes dans les enquêtes
2010-02 Inférence doublement robuste en présence de données imputées dans les enquêtes
2006 Inférence bayésienne pour la reconstruction d'arbres phylogénétiques
2006 Inégalités définissant l'espace d'orbites d'un groupe fini
2010-12 Imputation en présence de données contenant des zéros
2006 Impact du choix de la fonction de perte en segmentation d'images et application à un modèle de couleurs
2004 Impact de la taille de la partition de l'espace-paramètre sur les résultats des tests d'hypothèses multiples sous différentes fonctions de perte
2009 Homologie de morse et théorème de la signature
2018-12 Groupes de cobordisme lagrangien immergé et structure des polygones pseudo-holomorphes
2019-12 Generalized Mahler measure of a family of polynomials
2020-04 Generalizations of monsky matrices for elliptic curves in legendre form
2007 Géométrie spectrale sur le disque : loi de Weyl et ensembles nodaux
2006 Géométrie spectrale des problèmes mixtes Dirichlet-Newmann
2015-09 Géométrie nodale et valeurs propres de l'opérateur de Laplace et du p-laplacien
2017-08 Géométrie algébrique : théorèmes d'annulation sur les variétés toriques
2004 Génération d'états cohérents et comprimés pour des algèbres et superalgèbres de symétrie de systèmes quantiques
2018-11 Fukaya categories of Lagrangian cobordisms and duality
2012-08 Formules de quadrature pour les fonctions entières de type exponentiel
2013-11 Formes quadratiques ternaires représantant tous les entiers impairs
2019-08 Fonctions entières complexes ayant des propriétés prescrites sur la droite réelle
2009 Fonctions de perte en actuariat
2015-06 Fixed point results for multivalued contractions on graphs and their applications
2020-08 Finite population inference for population with a large number of zero-valued observations
2017-08 Financial time series analysis with competitive neural networks
2016-08 Fibrés symplectiques et la géométrie des difféomorphismes hamiltoniens
2012-08 Families of orthogonal functions defined by the Weyl groups of compact Lie groups
2019-05 Extremes of log-correlated random fields and the Riemann zeta function, and some asymptotic results for various estimators in statistics
2004 Extinction d'une flamme prémélangée par un cisaillement : effets instationnaires
2017-06 Extensions supersymétriques des équations structurelles des supervariétés plongées dans des superespaces
2019-09 Extension de l'homomorphisme de Calabi aux cobordismes lagrangiens
2004 Existence et multiplicité de solutions de systèmes d'équations et de systèmes d'inclusions différentielles avec opérateurs maximaux monotones
2014-09 Exact Lagrangian cobordism and pseudo-isotopy
2020-07 Evolution of cooperation in evolutionary games with the opting-out strategy and under random environmental noise
2013-03 Estimation utilisant les polynômes de Bernstein
2016-12 Estimation simplifiée de la variance pour des plans complexes
2011-08 Estimation simplifiée de la variance dans le cas de l'échantillonnage à deux phases
2018-09 Estimation robuste en population finie
2007 Estimation non-paramétrique de la fonction de répartition et de la densité
2007 Estimation non paramétrique bayésienne de courbes de croissance
2019-08 Estimation multi-robuste efficace en présence de données influentes
2004 Estimation linéaire pour un modèle de régression ARCH
2007 Estimation et validation de modèles non-linéaires multivariés dans l'analyse des séries chronologiques
2019-03 Estimation efficace en présence de non-réponse dans les enquêtes
2013-12 Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
2018-01 Estimation des modèles à volatilité stochastique par l'entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
Nombre de résultats : 384