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/ Département de mathématiques et de statistique

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Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
2012-08 Modélisation des bi-grappes et sélection des variables pour des données de grande dimension : application aux données d'expression génétique
2014-12 On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes
2012-05 Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique
2012-07 Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics
2013-12 Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
2012-04 Densités de copules archimédiennes hiérarchiques
2010-08 Les produits dérivés des marchés européens du carbone
2010-03 Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée
2007 Convergence faible de processus de Lévy vers un processus hyperbolique généralisé pour l'évaluation d'options
2017-08 Financial time series analysis with competitive neural networks