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/ Département de mathématiques et de statistique

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Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
2014-09 Exact Lagrangian cobordism and pseudo-isotopy
2012-08 Quelques propriétés des sous-variétés lagrangiennes monotones : Rayon de Gromov et morphisme de Seidel
2014-11 Cobordismes lagrangiens et uniréglage
2012-12 Représentation et identification des hypersurfaces
2018-08 Three-Dimensional Model of the Release and Diffusion of Paclitaxel in the Stent-Polymer-Wall-Lumen System of a Blood Vessel
2018-01 «Sur la figure des colonnes» de Lagrange revisité
2004 Représentations analytiques des objets géométriques et contours actifs en imagerie
2003 Modélisation des stents en chirurgie cardiaque
2006 Les aspects mathématiques des stents enrobés
2007 Commande optimale et jeux différentiels linéaires quadratiques
2011-08 Représentation et détection des images et des surfaces déformables
2017-09 Distribution de la valeur escomptée de la réserve IBNR avec un modèle lognormal et un taux d'intérêt aléatoire
2005 Comparaison de divers estimateurs pour la loi de poisson bivariée
2006 Parameters estimation of the discrete stable distribution
2007 Quadratic distance methods applied to generalized normal Laplace distribution
2015-01 The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance
2004 Processus de Poisson généralisé autorégressif d'ordre 1
2009 Projection de la mortalité aux âges avancées au Canada : comparaison de trois modèles
2009 Fonctions de perte en actuariat
2008 Une famille de distributions symétriques et leptocurtiques représentée par la différence de deux variables aléatoires gamma
2004 Estimation linéaire pour un modèle de régression ARCH
2012-11 A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models
2005 Méthodes de volumes finis pour les systèmes d'équations hyperboliques : applications en aérodynamique et en magnétohydrodynamique
2004 Diagnostics robustes à des délais individuels en utilisant les estimateurs robustes RA-ARX
2004 Estimateurs de calage pour les quantiles
2005 Tests d'indépendance en séries chronologiques utilisant la densité spectrale paramétrique
2006 Sur l'étude de la transformation des tests portemanteaux pur séries chronologiques multivariées
2007 Estimation et validation de modèles non-linéaires multivariés dans l'analyse des séries chronologiques
2007 Prévisions robustes pour séries temporelles multivariées
2016-09 Sur les tests de type diagnostic dans la validation des hypothèses de bruit blanc et de non corrélation
2014-05 Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques
2010-12 Les tests de causalité en variance entre deux séries chronologiques multivariées
2009 Contributions dans l'analyse des modèles vectoriels de séries chronologiques saisonnières et périodiques
2011-06 Sur la validation des modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées
2019-09 Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
2019-08 Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions
2015-12 Sur les tests lisses d'ajustement dans le context des series chronologiques
2008 Évaluation du prix et de la variance de produits dérivés de taux d'intérêt dans un modèle de Vasi?ek
2009 Distributions d'auto-amorçage exactes ponctuelles des courbes ROC et des courbes de coûts
2011-12 Quelques théorèmes ergodiques pour des suites de fonctions