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/ Département de mathématiques et de statistique

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Thèses et mémoires

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Date Trier par date en ordre croissant Titre Trier par titre en ordre croissant
2003 Problème des données manquantes dans un plan d'analyse de variance à mesures répétées
2008 Utilisation de triades cas-parents dans la régression logique : exploration d'interaction génétique
2013-11 Probabilité et temps de fixation à l'aide de processus ancestraux
2016-03 Étude de quelques populations structurées : processus de coalescence et abondance d'une stratégie
2008 Probabilité de fixation dans des modèles génétiques de populations à plusieurs allèles
2006 Probabilité de fixation dans des modèles de sélection avec consanguinité
2008 Processus de coalescence dans une population subdivisée avec possibilité de coalescences multiples
2009 Mesures d'apparentement pour des modèles de sélection avec interactions dans une population structurée en groupes
2002 Effets de la consanguinité dans des modèles de sélection pour des populations structurées en familles
2013-12 Applications du processus ancestral avec recombinaison et conversion en génétique statistique
2019-05 Évolution dans des populations structurées en classes
2008 Effet de l'échantillonnage non proportionnel de cas et de témoins sur une méthode de vraisemblance maximale pour l'estimation de la position d'une mutation sous sélection
2003 Cartographie génétique fine par le graphe de recombinaison ancestral
2013-12 Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
2012-07 Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics
2012-05 Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique
2014-12 On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes
2010-08 Les produits dérivés des marchés européens du carbone
2010-03 Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée
2007 Convergence faible de processus de Lévy vers un processus hyperbolique généralisé pour l'évaluation d'options