| 2013-12 |
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat |
Augustyniak, Maciej |
Morales, Manuel|Boudreault, Mathieu |
| 2008 |
Une famille de distributions symétriques et leptocurtiques représentée par la différence de deux variables aléatoires gamma |
Augustyniak, Maciej |
Doray, Louis G. |
| 2013-08 |
Introduction à quelques aspects de quantification géométrique |
Aubin-Cadot, Noé |
|
| 2003 |
Quelques contributions sur les méthodes de Monte Carlo |
Atchadé, Yves F. |
|
| 2011-07 |
On some aspects of coherent risk measures and their applications |
Assa, Hirbod |
Rémillard, Bruno|Morales, Manuel |
| 2008 |
Le théorème de Borel-Weil-Bott |
Ascah-Coallier, Isabelle |
Broer, Abraham |
| 2013-04 |
Cohomologie de fibrés en droite sur le fibré cotangent de variétés grassmanniennes généralisées |
Ascah-Coallier, Isabelle |
Broer, Abraham |
| 2012-08 |
The distribution of k-tuples of reduced residues |
Aryan, Farzad |
Granville, Andrew |
| 2010-06 |
Characterization of the unfolding of a weak focus and modulus of analytic classification |
Arriagada Silva, Waldo G. |
Rousseau, Christiane |
| 2013-07 |
Étude des maxima de champs gaussiens corrélés |
April, Samuel A. |
Arguin, Louis-Pierre |