Passer au contenu

/ Département de mathématiques et de statistique

Je donne

Rechercher

Sujets par mots-clés

Nos professeurs et chercheurs offrent une large expertise dans des domaines de pointe. Leurs recherches portent sur des sujets très variés donnés dans la liste ci-dessous.

Pour la liste complète de nos experts, consultez le répertoire du Département

Axes

Augustyniak, Maciej

Augustyniak, Maciej

Professeur agrégé

Je suis chercheur en actuariat et en gestion quantitative des risques. Ma recherche vise à développer de nouveaux modèles et méthodes pour quantifier et gérer des risques à long terme survenant dans des applications actuarielles et financières. Ce programme de recherche fait appel à des expertises multidisciplinaires et j'ai donc des intérêts de recherche dans différentes disciplines.

  1. Économétrie et statistique computationnelle: Je cherche à proposer des apports méthodologiques et en modélisation dans la classe des processus à chaîne de Markov cachée appliqués aux séries temporelles financières.
    Mots clés en anglais: hidden Markov modelsregime-switching modelsGARCH modelsstate space modelsfiltering techniquesparticle filtersKalman filterEM algorithm
     
  2. Finance quantitative: Mon objectif est d'étudier et de développer des techniques permettant une gestion plus efficace des risques financiers à long terme.
    Mots clés en anglais: quadratic hedgingvariance-optimal hedgingmean-variance hedginglocal risk-minimization, dynamic programming
     
  3. Actuariat: Je vise à analyser et à améliorer l'efficacité des stratégies de couverture utilisées dans le contexte de produits financiers vendus avec des garanties d'investissement, appelés fonds distincts.
    Mots clés en anglais: risk managementdynamic hedgingvariable annuitiesequity-linked life insurancesegregated fundsmodel risklapse riskstochastic volatilitystochastic interest rates

D'autre part, j'ai aussi pour objectif d'établir des collaborations de recherche avec l'industrie et les associations professionnelles d'actuaires. Par exemple, j'ai participé à des projets de recherche collaborative en partenariat avec l'Autorité des marchés financiers, avec la Banque Nationale du Canada, avec PwC Canada et avec la Society of Actuaries

Chers étudiants, vous êtes les bienvenus de me contacter pour entreprendre des études supérieures sous ma supervision. Je peux vous encadrer dans le cadre d'un mémoire de recherche ou d'une thèse. Alternativement, vous pouvez participer à un de mes projets de recherche collaborative avec l'industrie.

Lire plus ...

Profil complet

Perron, François

Perron, François

Professeur titulaire

Mes intérêts de recherche portent essentiellement sur les aspects théoriques de la statistique. Cela comprend la théorie de la décision, l'approche bayésienne, les statistiques multidimensionnelles et plus spécifiquement les méthodes de simulations plus connues sous le terme MCMC ( simulation de Monte Carlo par chaînes de Markov ). L'un de mes projets consiste à développer un algorithme qui permet de créer une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est fixée à l'avance tout en étant capable d'identifier les distributions intermédiaires à chaque étape dans le temps. Ce nouvel algorithme serait appelé à compétitionner avec le très populaire algorithme de Metropolis et Hastings. En fait, l'algorithme que je cherche à développer généralise en quelque sorte l'algorithme selon la méthode d'acceptation rejet.

Lire plus ...

Profil complet