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/ Département de mathématiques et de statistique

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Nos professeurs et chercheurs offrent une large expertise dans des domaines de pointe. Leurs recherches portent sur des sujets très variés donnés dans la liste ci-dessous.

Pour la liste complète de nos experts, consultez le répertoire du Département

Axes

Augustyniak, Maciej

Augustyniak, Maciej

Professeur agregé

Je suis chercheur en actuariat et en gestion quantitative des risques. Ma recherche vise ÿFD dÿFDvelopper de nouveaux modÿFDles et mÿFDthodes pour quantifier et gÿFDrer des risques ÿFD long terme survenant dans des applications actuarielles et financiÿFDres. Ce programme de recherche fait appel ÿFD des expertises multidisciplinaires et j'ai donc des intÿFDrÿFDts de recherche dans diffÿFDrentes disciplines.

  1. ÿFDconomÿFDtrie et statistique computationnelle: Je cherche ÿFD proposer des apports mÿFDthodologiques et en modÿFDlisation dans la classe des processus ÿFD chaÿFDne de Markov cachÿFDe appliquÿFDs aux sÿFDries temporelles financiÿFDres.
    Mots clÿFDs en anglais: hidden Markov models, regime-switching models, GARCH models, state space models, filtering techniques, particle filters, Kalman filter, EM algorithm

  2. Finance quantitative: Mon objectif est d'ÿFDtudier et de dÿFDvelopper des techniques permettant une gestion plus efficace des risques financiers ÿFD long terme.
    Mots clÿFDs en anglais: quadratic hedging, variance-optimal hedging, mean-variance hedging, local risk-minimization, dynamic programming

  3. Actuariat: Je vise ÿFD analyser et ÿFD amÿFDliorer l'efficacitÿFD des stratÿFDgies de couverture utilisÿFDes dans le contexte de produits financiers vendus avec des garanties d'investissement, appelÿFDs fonds distincts.
    Mots clÿFDs en anglais: risk management, dynamic hedgingvariable annuities, equity-linked life insurancesegregated funds, model risk, lapse risk, stochastic volatility, stochastic interest rates

D'autre part, j'ai aussi pour objectif d'ÿFDtablir des collaborations de recherche avec l'industrie et les associations professionnelles d'actuaires. Par exemple, j'ai participÿFD ÿFD des projets de recherche collaborative en partenariat avec l'AutoritÿFD des marchÿFDs financiers, avec la Banque Nationale du Canada, avec PwC Canada et avec la Society of Actuaries

Chers ÿFDtudiants, vous ÿFDtes les bienvenus de me contacter pour entreprendre des ÿFDtudes supÿFDrieures sous ma supervision. Je peux vous encadrer dans le cadre d'un mÿFDmoire de recherche ou d'une thÿFDse. Alternativement, vous pouvez participer ÿFD un de mes projets de recherche collaborative avec l'industrie.

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Doray, Louis

Doray, Louis

Professeur titulaire

Expert in data science, Professor Doray has developed and used advanced analytics methods to solve problems for the insurance and financial industries. An Associate member of the Society of Actuaries (ASA), he has acted as a consultant for banks, actuarial organizations and insurance companies on many predictive analytics projects, for example:

--­ projection of mortality rates

-- survival to advanced ages

-- prediction of IBNR reserves

-- modeling of duration of disability with covariates

-- calculation of VAR for various statistical distributions

-- inference for daily logarithmic returns of a stock.

Prof. Doray's research has been funded by many funding agencies: NSERC, FQRNT, SOA, Mitacs; he has been invited to present his work in numerous International Conferences and foreign universities.

Articles choisis - Selected Publications

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Morales, Manuel

Morales, Manuel

Professeur agregé

Mes intérêts actuels de recherche se rattachent aux domaines des mathématiques financières et actuarielles. Ils se concentrent surtout sur l'étude et l'application de la théorie de processus stochastiques. En particulier, les processus de Lévy et d'autres processus à sauts ainsi que leurs applications en finance et en actuariat; la théorie de la crédibilité; les mesures du risque, la théorie de l'arbitrage et la théorie de ruine se trouvent parmi mes intérêts les plus récents.

Quant à l'enseignement, dans le passé j'ai enseigné des cours en théorie de l'intérêt et sur les distributions de pertes dans des programmes professionnels en actuariat. J'enseigne aussi un cours avancé en théorie de l'arbitrage.

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