Tuesday 27th of September 2016
Manuel Morales, Ph.D.
Associate Professor

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Notes de Classe

Voici les notes du cours:

Semaine I
(2 septembre)
  Classe I
  Document I
  Document II
  Document III
  Document IV
  Document V
  Exemple
Plan du cours, rappel de concepts de base:
  Modèles de sévérité et fréquence.
  Sélection des modèles: statistiques descriptives et mean excess loss
Semaine II
(9 septembre)
  Classe II
  Exemple Excel 1
  Exemple Excel 2
Introduction et concepts de base:
  Mean excess loss et histogrammes
  Loi Inverse Gaussienne
  Loi Inverse Gaussienne Généralisée
  Loi Hyperbolique Généralisée
  Lois subexponentielles
  Modèle collectif
Semaine III
(16 septembre)
  Classe III
  Document s-plus
  Fichier f.x.txt
  Fichier aggregate.xls
Loi des pertes agrégées:
  Convolutions
  Formule pour la loi de répartition
  Fonction génératrice des moments
  Exemple: Poisson composé
  Cas discret
  Formules pour la prime stop-loss
  Cas particuliers pour lesquels la loi de S peut être identifiée
Semaine IV
(21 septembre)
  Classe IV
  Exemple GIG
Loi des pertes agrégées:
  Formule récursive pour la famille (a,b,0)
  Formule récursive: exemples
Discrétisation des lois:
  Méthode d'arrondi
Semaine V
(30 septembre)
  Classe V
  Document s-plus
  Fichier f.x.2.txt
  Fichier discretization.xls
Discrétisation des lois:
  Méthode des moments
Modifications de la police et les pertes agrégées:
  Fréquence, sévérité et pertes agrégées
Semaine VI
(7 octobre)
  Classe VI
Modifications de la polices:
  Pertes agrégées
Modèle individuel du risque
Théorie de la ruine:
  Cas discret
  Définitions
  Exemple dans le cas discret simplifié

Semaine VII
(14 octobre)
INTRA
INTRA
Semaine VIII
(21 octobre)
  Classe VII
  Exemple Excel: Burr
Théorie de la ruine (cas discret):
  Formules et exemples
Théorie de la ruine:
  Modèle continu: définitions et propriétés
  Coefficient de Lundberg
Présentation du Projet (partie I)
Semaine de lecture
(25 au 29 octobre)

Semaine de lecture
(25 au 29 octobre)

Semaine de lecture
(25 au 29 octobre)

Semaine IX
(4 novembre)
  Classe VIII
Théorie de la ruine:
  Modèle continu: formules
  Équation de renouvellement
  Représentation de la ruine comme une loi des pertes agrégées.

Semaine X
(11 novembre)
  Classe IX
  Exemple Excel: Simulation Weibull
Théorie de la ruine:
  Modèle continu: simulation
  Simulation de la ruine comme une loi des pertes agrégées
  Approximation par un mouvement brownien
  Approximations asymptotiques
Présentation du Projet (partie II)
Semaine XI
(18 novembre)
  Classe X
  Correction
Modèles pour les actifs financiers:
  Modèle lognormale
  Modèle lognormale à sauts (sauts lognormales)
  Modèles généralisés hyperboliques: en particulier NIG

Semaine XII
(25 novembre)
  Classe XI
  NIG VaR
  Document: VaR
Mesures de risque:
  VaR, TVaR
  Exemples
Présentation du Projet (partie III)