Monday 26th of September 2016
Manuel Morales, Ph.D.
Associate Professor

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Travaux Pratiques

Voici les exercices des travaux pratiques:

Semaine I
(14 septembre)
  Exercices I
  Document Assurance
  Document Finance
  MLE GIG
  MLE HYP
  Solutions
  Exemple
Rappel de concepts de base:
  Modèles de sévérité et fréquence.
  Sélection des modèles: statistiques descriptives et mean excess loss
  Mean excess loss et histogrammes
  Loi Inverse Gaussienne
  Loi Inverse Gaussienne Généralisée
  Loi Hyperbolique Généralisée
  Lois subexponentielles
  Modèle collectif
Semaine II
(23 septembre)
  Exercices II
Loi des pertes agrégées:
  Convolutions
  Formule pour la loi de répartition
  Fonction génératrice des moments
  Exemple: Poisson composé
  Cas discret
Semaine III
(28 septembre)
  Exercices III
Loi des pertes agrégées:
  Formules pour la prime stop-loss
  Calcul de la loi des pertes agrégées
  Formule récursive
Semaine IV
(5 octobre)
  Exercices IV
Loi des pertes agrégées:
  Récursion
  Discrétisation
  Modifications des polices
Semaine V
(12 octobre)
  Exercices V
Modèle individuel du risque
Théorie de la ruine:
  Cas discret
  Définitions
  Exemple dans le cas discret simplifié
INTRA
(14 octobre)
INTRA
INTRA
Semaine de lecture
(25 au 29 octobre)

Semaine de lecture
(25 au 29 octobre)

Semaine de lecture
(25 au 29 octobre)

Semaine VI
(16 novembre)
  Exercices VI
Théorie de la ruine:
  Modèle continu: Coefficient de Lundberg et calcul de la probabilité de ruine
Semaine VII
(23 novembre)
  Exercices VII
Théorie de la ruine:
  Modèle continu: Approximation selon un mouvement brownien
  Modèle continu: Approximations asymptotiques
  Simulation comme une loi des pertes agrégées
Semaine VIII
(30 novembre)
  Exercices VIII
Mesures de risque:
  VAR et TVAR
Modèles pour les actifs financiers:
  Simulation