Thursday 08th of December 2016
Manuel Morales, Ph.D.
Associate Professor


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Projet Final
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Théorie du risque (ACT 3251)

AUTOMNE 2010

Description: Dans ce cours, on étudiera divers modèles de pertes agrégées. Les modèles classiques en théorie de risque seront étudiés : Poisson composé et mouvement brownien. D'autres modèles plus généraux seront aussi considérés comme certaines méthodes pour leur simulation: Processus d’Ito (pour les actifs financiers) processus à sauts (pour les pertes agrégées). On étudiera aussi diverses mesures du risque : probabilité de ruine, VAR (value at risk) et CTE (conditional tail expectation). Ce cours CONTRIBUE à la préparation de l'examen SOA C.

Horaire du cours:
Jeudi de 17h30 à 20h30 dans la salle 1360 au pavillon André-Aisenstadt.

Horaire des travaux pratiques (Les TP's n'auront pas lieu toutes les semaines. Voir le site des TP's pour plus d'information):
Mardi de 8h30 à 10h30. Salle B-3315 au pavillon 3200 Jean-Brillant.

Heures de disponibilité du professeur:
Lundi de 15h00 à 16h30 au 4215 du Pavillon André-Aisenstadt.

Dates des Examens:
INTRA: Jeudi 14 octobre, 18h30 à 20h30 au B-2245 du Pavillon 3200 Jean-Brillant.
FINAL: Mardi 21 décembre, 9h30 à 12h30 au B-0325 du Pavillon 3200 Jean-Brillant.

Documents du cours

Vous trouverez ici les documents de travail pour ce cours:

Notes de classe
Travaux pratiques
Projet Final
Guides pour les examens

Et voici des références supplémentaires:

A propos des lois GH
Les lois GH dans R

Plan du Cours


Livres utilisés

Dans le cours on utilisera les livres suivants:

Loss Models : From Data to Decisions, Klugman, S.A.; Panjer, H. H. et Willmot, G.E. (2004). 2ème edition, Wiley. Disponible à la librairie et à la bibliotèque.
Derivatives Markets, McDonald, R.L. (2006). 2ème edition, Addison Wesley. Disponible à la librairie et à la bibliotèque.