Saturday 01st of October 2016
Manuel Morales, Ph.D.
Associate Professor

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Projet Final
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Projet Final


L'objectif est de comprendre et de reproduire certains aspects, théoriques et/ou numériques, d'un article de recherche en finance dans le but de mettre en pratique les notions et résultats vus en classe. Le projet final consistera en une présentation orale et un rapport écrit.

Présentation orale
Chaque équipe aura 30 minutes pour présenter son projet et pour faire un compte rendu des progrès réalisés. Les présentations devront inclure une brève recherche bibliographique ainsi que la description des objectifs du projet. Chaque membre de l'équipe doit participer à la présentation et il faudra faire mention des objectifs individuels de chaque membre.

Rapport
Le rapport écrit consistera en 10 à 20 pages. Le rapport devra contenir au moins les points décrits dans ce document:
Template (pdf).
La structure est à titre indicatif, vous êtes libres de choisir votre propre format et organisation. N'oubliez pas de joindre le code (texte imprimé ou fichier électronique) de votre programme!!!


Dates importantes


Les présentations auront lieu le deux derniers jour de classe.
La date limite pour rendre le rapport est le xx (soumission électronique obligatoire).


Les sujets



Marchés finis et modèles binomiaux
Convergence du modèle binomial vers des modèles continus


Marchés continus: modèles gaussiens et non-gaussiens
Évaluation d'une option asiatique avec des méthodes Monte Carlo
Hassan Choueib et Alex Lagnassa Imokoyendé: Évaluation d'une option américaine sous un processus NIG
Évaluation d'une option européenne à travers des méthodes d'inversion de Fourier sous un modèle non-gaussien
Modèles d'évaluation pour les "Weather derivatives"
Évaluation des options exotiques sous un modèles Hyperbolique
Modèles de courbes de taux d'intérêt construit à travers une approche de géométrie différentielle


Les présentations


Les présentations auront lieu le xx.

xx


Nom de l'étudiant
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Sujet
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