Thursday 29th of September 2016
Manuel Morales, Ph.D.
Associate Professor

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Présentations et rapport de la mi-session


Le but des des présentations et du rapport de mi-session est de permettre d'étudier plusieurs application des modèles binomiaux et d'autres notions de base. Ces modèles, vus dans la première partie du cours, sont assez simple pour faciliter l'évaluation numérique mais, au même temps, ils gardent un niveau de complexité mathématique intéressante qui permet leur utilisation dans des applications pratiques.
Le but sera de présenter par écrit et devant la classe les idées principales exposées dans des articles proposés ci-dessous. Il s'agit de donner une description du problème et de la méthodologie utilisé dans l'article pour que le reste de la classe puisse avoir une vision général des différentes applications des modèles binomiaux.
Les présentations seront de 30 minutes. Le jour de la présentation, un rapport contenant la synthèse et discussion du sujet choisi (minimum trois pages) doit être soumis.


Les articles


Voici les sujets:

xxx : Modélisation en finance avec les lois généralisées hyperboliques
Nan Hao et Francis Lafontaine : Modélisation statistique des rendements financiers
Hassan Choueib et Alex Lagnassa Imokoyendé : Analyse de la convergence des arbres binomiaux
Frédéric Ouimet et Olivier Lecompte : Discussion théorique des théorèmes fondamentaux
Julio Barragan et Zhou Peixin : Loi Normale Inverse Gaussienne en finance
Alexandre Galland et Adrien Lachaud : Approximation pour le prix d'une option à travers les moments du sous-jacent


Les présentations


Les présentations auront lieu les jours 11 et 12 mars 2014 .

11 mars


Nom de l'étudiant
Titre
Sujet
Hassan Choueib et Alex Lagnassa Imokoyendé
Analyse de la convergence des arbres binomiaux
--
Nan Hao et Francis Lafontaine
Modélisation statistique des rendements financiers
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Alexandre Galland et Adrien Lachaud
Approximation pour le prix d'une option à travers les moments du sous-jacent
--

12 mars


Nom de l'étudiant
Titre
Sujet
Julio Barragan et Zhou Peixin
Loi Normale Inverse Gaussienne en finance
--
Frédéric Ouimet et Olivier Lecompte
Discussion théorique des théorèmes fondamentaux
--