Monday 05th of December 2016
Manuel Morales, Ph.D.
Associate Professor


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Évaluation des produits dérivés (MAT 6240)

HIVER 2014

Description: Cours au niveau avancé en finance mathématique. On étudiera formellement la théorie de l’arbitrage en temps discret et continu. L’étude de la théorie en temps continu se concentrera sur les modèles de diffusion et sur les modèles exponentiels Lévy. On étudiera l’approche martingale (théorie de l'arbitrage) pour l’évaluation des produits dérivés et le modèle Black-Scholes. Le cours concerne l’évaluation d’options européennes mais des options américaines et d’autres options exotiques seront aussi discutées. Ce cours couvrira de façon générale des sujets tels que : Théorèmes fondamentaux, marchés complets et incomplets, modèles non-gaussiens.

Horaire du cours:
Mardi de 9h30 à 11h00 et Mercredi de 15h00 à 16h30 dans la salle 5183 au pavillon André-Aisenstadt.

Heures de disponibilité:
Vendredi de 10h00 à 11h30 au 4215 du Pavillon André-Aisenstadt.

Date de l'INTRA:
Le mercredi 26 février de 15h00 à 16h30 dans la salle 5183 au pavillon André-Aisenstadt (à confirmer).

Plan du Cours


Documents du cours

Vous trouverez ici les documents de travail pour ce cours:

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Livres utilisés

Dans le cours on utilisera les références suivantes:

Björk, Tomas. (2004). Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford Finance Series. Oxford University Press. Disponible à la librairie et à la bibliotèque.
Schoutens, Wim. (2003). Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. John Wiley & Sons. Disponible à la librairie et à la bibliotèque.
Bingham, Nicholas et Kiesel, Rüdiger. (2001). Risk Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer. Disponible à la bibliotèque.