Wednesday 07th of December 2016
Manuel Morales, Ph.D.
Associate Professor


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Finance mathématique (ACT 6230)

HIVER 2014

Description: Cours d'introduction à la finance mathématique de niveau intermédiaire. Le but de ce cours est de donner une perspective large de la théorie moderne des finances mathématiques en se concentrant sur le problème de l'évaluation et de la couverture des produits dérivés. Nous étudierons les notions de base de la théorie de l'arbitrage en temps discret et continu. Dans le cadre discret, nous analyserons formellement les aspects théoriques qui permettent le développement des principales formules d'évaluation des produits dérivés. Nous dériverons en particulier la formule Black-Scholes comme un cas limite. L'étude de la théorie en temps continu se concentrera sur les modèles de diffusion. A l'aide de ces outils, nous étudierons les principaux modèles de taux d'intérêt et leurs applications dans l'évaluation des produits dérivés. Ce cours couvrira de façon générale des sujets tels que : Modèles binomiaux, théorèmes fondamentaux, marchés complets et incomplets, formules Black-Scholes, modèles de diffusion, lemme d'Itô, des modèles de taux d'intérêt et du marché des obligations.

Horaire du cours:
Mardi de 14h30 à 16h00 dans la salle B-4270 au pavillon 3200 Jean-Brillant et Jeudi de 15h00 à 16h30 dans la salle S-142 au pavillon Roger-Gaudry.

Heures de disponibilité:
Vendredi de 11h00 à 12h30 au 4215 du Pavillon André-Aisenstadt.

Date de l'INTRA:
Le 18 février de 14h30 à 16h00 dans la salle AA-6214 au pavillon André-Aisenstadt.

Plan du Cours


Documents du cours

Vous trouverez ici les documents de travail pour ce cours:

Notes de classe
Devoirs
Guide pour l'INTRA


Livres utilisés

Voici quelques références pour le cours:

Björk, Tomas. (2004). Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford Finance Series. Oxford University Press. Disponible à la librairie et à la bibliotèque.