chap7

suivant: À propos de ce

Mots-clés du chapitre 7

Section 1

Erreur standard (écart-type estimé de la distribution d'un estimateur)
Distributions à degrés de liberté
Intervalles de confiance et tests pour une moyenne avec variance inconnue:

$\begin{displaymath}\frac{\bar X-\mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)\end{displaymath}$
Intervalles de confiance et tests pour la différence de deux moyennes avec données appariées
Robustesse d'une procédure statistique: robustesse des procédures basées sur la statistique
Puissance approximative pour le test-
Inférence pour des populations non normales: méthodes particulières pour des lois paramétriques spécifiques, transformations vers la normalité, procédures non paramétriques

Section 2

Statistique- à deux échantillons indépendants:

$\begin{displaymath}\frac{(\bar{X_1}-\bar{X_2})-(\mu_1-\mu_2)} {\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}} \approx t(dl),\end{displaymath}$

où est calculé à partir des données (pour une meilleure approximation) ou encore $dl=\min(n_1-1,n_2-1)$ pour une approximation conservatrice
Statistique- à deux échantillons lorsqu'on fait l'hypothèse que les deux variances sont égales:

$\begin{displaymath}\frac{(\bar{X_1}-\bar{X_2})-(\mu_1-\mu_2)} {s_p \sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2),\end{displaymath}$

où est l'estimateur combiné de la variance donné par

$\begin{displaymath}s_p^2=\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}\end{displaymath}$
Robustesse des procédures à deux échantillons indépendants

Section 3

suivant: À propos de ce

Christian Leger
2000-04-11