Détection d'effet ARCH dans les séries chronologiques
  Le sujet principal de l'exposé sera la modélisation de séries chronologiques.
Je parlerai donc de modèle, d'estimation de paramêtre, de construction
d'intervalle de confiance et de validation de modèle. Le dernier point sera
aborder dans le cadre d'un modèle ARCH, modèle qui convient particulièrement
bien pour les séries économiques. Si le temps le permet, le conférencier
finira un peu plus tôt.

par Dominic Chabot Hallé (Université de Montréal)