Actuariat et mathématiques financières

L'actuariat a pour objet l'identification, l'analyse et le traitement des risques financiers tels qu'ils se présentent en assurance, dans les programmes de sécurité sociale et dans le milieu des investissements. L'actuaire développe les méthodes pour évaluer les coûts des polices d'assurance et des régimes de rentes et pour gérer un portefeuille de placements en tenant compte des contraintes spécifiques de l'investisseur. En raison de leur nature aléatoire, la résolution de ces problèmes fait appel au cadre mathématique développé dans la théorie des probabilités et des processus stochastiques ainsi que des techniques statistiques.

Les mathématiques financières ont avancé à grands pas dans les dernières décennies. L'interaction entre praticiens et probabilistes a produit un domaine de recherche très dynamique. Les besoins du marché financier se sont traduits en questions non-triviales qui ont ouvert des avenues intéressantes en analyse stochastique et dans la théorie générale des processus stochastiques. Au même moment, des méthodes développées dans des domaines connexes (équations différentielles partielles, simulation, etc.) ont trouvé de nouvelles applications dans l'évaluation des produits financiers. La modélisation stochastique des prix des titres financiers et l'évaluation de nouveaux produits sont devenus un champ de recherche mathématique à part entière.

Le groupe de mathématiques actuarielles et financières du Département poursuit des recherches théoriques et appliquées dans des domaines variés : modèles statistiques pour la tarification en assurance-automobile, modélisation stochastique des pertes et des réserves, régimes de retraite, mesure de risque, modèles de surplus et théorie de la ruine, estimation et application de processus stochastiques à sauts en finance et en assurance, l'évaluation des produits dérivés, finance computationnelle et simulation.

Les professeurs travaillant dans cet axe sont :