Club mathématique
de l'Université de Montréal

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Une brève histoire du mouvement brownien

Le mouvement brownien est aujourd'hui un objet mathématique fondamental sur lequel une grande partie de la théorie moderne des probabilités repose. Il trouve applications en physique, en finance, en biologie, et bien sûr en mathématiques où des problèmes d'équations différentielles peuvent être interprétés de manière probabiliste. Dans cet exposé, je ferai un survol de l'histoire du mouvement brownien, d'un phénomène biologique mystérieux, à la confirmation de la théorie atomique par Einstein, jusqu'à la définition mathématique rigoureuse due à Wiener. Si le temps le permet, je glisserai un mot sur les applications (quelquefois malheureuses) en finance.

Par Louis-Pierre Arguin, (UdeM)